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空军一号罕见减持空单9小时内16亿资金消

2018-08-25 20:03:11

空军一号罕见减持空单:9小时内16亿资金消失

9小时内16亿资金消失了!

神秘的“空军一号”率队减持空单上万手

分析师认为下跌行情已告一段落

两天减持空单超过1.1万手,主力从空头合约上撤出的资金高达16亿元

再过9天,股指期货就满二周岁了,从一出生开始它就被说成是A股过度下跌的元凶。

2010年4月16日,股指期货上市,大盘从3159点跌到了现在的2306点。

而就在这两天,这个调皮的孩子突然安静了下来。

在4月5号至6号的两个交易日里,16亿做空资金在9个小时里迅速消失了!

这笔有史以来最大规模的空单减持,是主力布下的迷魂阵还是行情启动的信号弹?

16亿做空资金快速消失

在撤退的16亿资金中,市场上赫赫有名的“空军一号”中证期货两天内分别减持空单2912手和1020手。

同一时间里,前20大空头席位减持的空单超过了1.1万手,按照1204合约结算价和18%的保证金估算,主力从空头合约上撤出的资金高达16亿元。

大华期货重庆渝北营业部总经理张宏志一直在跟踪中证期货席位,他说,中证期货从去年就大量买入空单,去年12月15日,一举增加4500多手空单,随后A股大跌,该公司收益不菲

空军一号罕见减持空单9小时内16亿资金消

今年3月下旬,另一市场巨头国泰君安手中6000多手空单不断减少,但中证期货却再度加仓至8000多手空单。

“这两天中证期货一反常态地抛出这么多空单,创下了股指期货上市来的最大规模空单减持。”张宏志并没有对中证期货的举动作出明确的判断,只是一再对强调说,“这种情况十分罕见,肯定会有事件发生!”

查询资料发现,就在清明节前的最后一个交易日,中证期货依旧以9688手空单量,继续领衔空头阵营。

当晚中信证券年报也证明了全资子公司中证期货去年获净利润8014.2万元,同比增长88%。

空头大撤退 跌势告一段落

截至周五,中证期货依旧以5550手空单持有量居首,但其连续两日减持近4000手空单,这个速度不得不让人关注。中证期货做空态度的大改变并非偶然。

期货界一直在流传着中证期货席位上活跃的资金不简单,被誉为期货市场的“国家队”。

公开资料显示,中证期货为上市大券商中信证券的全资子公司,中信证券的大股东为中信集团公司,前身为中国国际信托投资公司。

集团拥有44家子公司(银行),A股上市的中信国安、中信银行、中信证券、中信海直、ST中葡,香港上市的中信泰富、中信资源、中信21世纪、中信1616集团,以及中信银行H股、中信证券H股均在集团旗下。

“如果后期空头继续撤退,则反弹延续可能性大。”国联期货重庆营业部王银平表示,清明节后货币政策微调预期加大以及长线资金入市的利好消息都对空头造成了不利因素。 “做空风险相对比较大,他们是不得不平仓。”不过,王银平还是很谨慎地认为,“目前只能说明,314行情后的下跌趋势缓解了,但并未马上逆转,后期还需要更多的时间和量能堆积。”

5日空头持仓龙虎榜前5

名次 简称 空单量 增减

1 中证期货 6570 -2912

2 国泰君安 4797 -1801

3 海通期货 4269 -87

4 华泰长城 4022 43

5 光大期货 2529 -1373

6日空头持仓龙虎榜前5

名次 简称 空单量 增减

1 中证期货 5550 -1020

2 国泰君安 4054 -743

3 海通期货 3950 -319

4 华泰长城 2914 -1108

5 光大期货 1598 -931

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空头上演“敦刻尔克大撤退”

虽然清明之后沪深300指数不过累计反弹2.64%,但是期指头号空头大户中证期货却是快速上演“敦刻尔克大撤退”,净空单由清明前的7606张锐减至昨日的3962张。

沪深300指数继周四上涨2.36%之后,昨日继续上涨0.28%报收2519.83点。与此同时四个期指合约与现货共进退,涨幅相若。

近期合约方面,IF1204合约上涨7.6点,涨幅为0.30%,略高于现货指数涨幅,期现货价差报收0.77点,全日共成交283250手,未平仓合约数为42485手,较上一交易日锐减4988手;而IF1205合约则上涨7.8点,涨幅为0.31%,期现货价差为12.17点,全日共成交9445手,未平仓合约数为6245手,较上一交易日增加1232手。

远期合约方面,IF1206合约上涨7点,涨幅为0.28%,期现货价差为21.77点,全日共成交2879手,未平仓合约数为7764手,较上一交易日增加21手;IF1209合约则上涨6.2点,涨幅为0.24%,期现货价差为51.77点,全日共成交612手,未平仓合约数为2316手,较上一交易日增加71手。从历史走势来看,目前IF1209合约的期现货价差处于近阶段的较低水平,虽然相比点的极端低值仍有距离,但相比前期点的高点却存在一定的价差交易机会。

从主力IF1204合约的期现货价差日内走势来看,期指交易者并不算乐观,期现货价差大多数时间在0点上下徘徊,虽然一度高至5点左右,但很难持久,最终以0.77点报收。

相比期指本身的表现,市场最为关注的自然是空头大户中证期货的一举一动。进入3月以来,中证期货不断增持空单,其净空单由3月12日的2194手一路猛增,至3.15日就达到7583手,此后空单小涨小跌至3月23日再现新的空单增持浪潮,至3月28日再创7892手的净空单新高。中证期货如此庞大的净空单仓位和如此决绝的做空意愿,始终让期指和股票投资者心有余悸,尤其是在3月末的大跌之后。

幸而,中证期货的空单来得快去得也快。本周四沪深300指数大涨同时,中证期货的净空单锐减2774张至4832张;而昨日中证期货净空单进一步锐减870张至3962张。两个交易日3644张空单的减持,其速度和决绝堪比二战时的“敦刻尔克大撤退”。

中证期货的空单大手减持无疑可以让投资者松一口气。既然在三月做空最决绝的机构如今都不再大手做空,那么短期来看至少期指市场的空头压力已经大幅释放。(晨报 张佳籨)

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